Andersenowi nieustannie towarzyszyło uczucie lęku. Na dworcu był zawsze kilka godzin przed czasem, żeby się nie spóźnić. Nocując w hotelach zabierał ze sobą linę na wypadek pożaru. A pod łóżko wkładał kartkę z napisem „Ja tylko wyglądam jak umarły” – żeby nie pochowano go żywcem.